经典案例
时刻准备，做得更好。
产品研发
带领客户团队开发新的金融产品 : 合成汇率指数
产品要求:
紧密追踪汇率市场变动
大幅降低新闻播报的盘中波动和影响
- 保证基本无套利机会
- 平均波动率可控
- 量化模型支持高频实时计算
黑箱复现翻修
帮助客户打开软件黑箱并实现一站式翻新
任务要求:
- 打开风险量化软件的黑箱
- 理清其算法逻辑并进行复现，以检查其计算准确性
- 根据数学理论、参照业界常用做法以及最新监管要求，对模型假设的有效性、合理性进行评估
- 根据复现结果完成技术说明文件，撰写模型审核报告，并提出模型修改方案
- 将客户使用到的所有功能翻写成基于python的软件包
- 把客户同意的模型修改方案加入翻写的软件包
工具开发
帮助客户开发给类量化工具
例如:
- 生成利率预测曲线
- 生成汇率波动率曲面
- 计算贷款组合层面的各种信用风险度量
- 计算金融产品组合的各种市场风险度量、对手信用风险度量
- 监管要求下标准法和高级法的开发
- 填补或产生压力测试所需要的关联性矩阵 （要求：保持主要风险因子的关联性结构）
- 填补各类风险因子的历史数据，比如利率、汇率、汇率波动率
