我们的愿景
我们是一支由核心资深量化专家和量化开发人员组成的小组，在顶级NL银行和保险公司中拥有多年的经验。我们为银行，保险公司和其他金融机构提供专业的定量咨询服务。
创始人方芳博士是Quant高级研究员，在风险模型开发，定价和风险模型验证方面拥有12年的经验（ING，Rabobank International，Aegon Asset Management）。她拥有代尔夫特理工大学的应用数学博士学位。自2008年以来，她关于原始数值方法的第一篇论文COS方法已被引用600多次。该方法在世界各地的从业人员中也很受欢迎。在进入金融行业后，她的研究活动没有停止。
她于2016年夏季创立了这家公司。作为专业的量化咨询公司，我们对研究和模型开发的科学而务实的态度感到特别自豪。在过去的两年中，我们与咨询业务线一起启动了工具业务线，旨在通过现成的工具和原型更加有效地为客户提供服务。
我们的专长
研究、开发及验证
各种定量风险模型，包括监管性的或非监管性的
投资组合选择方法，考虑到不同的风险指标
我们的实验室
依托代尔夫特理工大学（TUDelft；全球排名前50）和Delft Fintech 实验室
-创始人方芳博士为应用数学系兼职助理教授
-合伙人沈笑宇博士为应用数学系客座研究员
团队成员
方芳博士
高级量化咨询师(创始人)
方芳博士是一名高级量化顾问和建模专家，在荷兰一级金融机构的定价模型验证和风险模型开发方面拥有14年的实践经验。
近年来，她还参与了多种时间序列统计和/或数据工程模型，如模式识别，市场预测，数据回填等，使用计量经济学和机器学习方法。
她于2010年在代尔夫特理工大学获得计算金融博士学位，基于“COS方法”的创新。自2021年以来，她一直在代尔夫特理工大学担任兼职助理教授。
她的研究兴趣在于改进数值方法和模型:1)风险量化和分配;2)衍生品定价;3)时间序列预测。
她教授/主持的课程包括计算金融学(Msc)、高级信用风险管理(Delft工业大学与Deliotte联合编写的MOOC课程)和信用风险管理导论(Delft工业大学MOOC)。
沈成刚博士
高级量化开发人员/量化风险经理
(合伙人)
沈成刚博士是一名高级前台量化开发人员，拥有8年的实践经验(ING和NN)。他专门从事开发和维护生产水平定价引擎，用于报告大型交易或养老金产品组合的MtM价值。
他精通c++、c#、VBA、Python等多种编程语言。近年来，他参与了用Python构建各种市场风险模型以及使用Java脚本构建GUI的工作。他对各种风险主题也有很好的了解，并于2015年获得FRM认证。在2022年，他还以量化风险经理的身份帮助了客户。
在进入金融行业之前，成钢曾在代尔夫特理工大学应用物理专业从事博士后研究。他在同一所大学获得微电子学博士学位。
沈笑宇博士
高级量化咨询师(合伙人)
沈笑宇博士是一名高级量化咨询师，在市场风险模型开发和定价模型验证方面拥有10年的实践经验。
他研究过的风险模型/方法包括交易对手信用风险(CCR)、巴塞尔协议III下的增量风险收费(IRC)、违约风险收费(DRC)和FRTB框架下的其他统计模型、融资估值调整(FVA)等。
他独立验证/测试的定价模型包括外汇、信贷和IR(利率)资产类别。
他研究过的其他各种定量模型包括高频外汇(电子交易)模型、VIX交易策略和使用机器学习和计量经济学方法的时间序列预测模型等。
他拥有阿姆斯特丹自由大学金融学博士学位，目前仍在从事学术研究。他目前的研究重点是计算统计学与各种应用。
Marnix Brands
初级量化咨询师
Marnix Brands是一名初级量化咨询师。他持有Delft University of Technology的应用数学硕士学位，主修金融工程。
他于2022年在FF Quant完成了他的论文，在那里他探索了降维技术在高效交易对手信用风险验证和多资产期权定价中的应用。
凭借他在定量分析方面的专业知识，Marnix为团队带来了额外的分析技能，并致力于为FF Quant的客户开发创新的金融解决方案。
Levi Klomp
初级量化咨询师
Levi Klomp是一名初级量化咨询师。他获得了Delft University of Technology的应用数学硕士学位，主修金融工程。
2023年，他在FF Quant完成了硕士论文，重点是推进快速障碍期权定价技术。他深入研究了利用降维傅立叶展开和监督学习技术来提高定价障碍期权效率的创新方法。
Levi为团队带来了强大的分析技能，并致力于运用他在定量分析方面的专业知识为FF Quant的客户开发创造性的金融解决方案。
Panagiotis Nikolopoulos
高级量化咨询师，量化分析师（外部合伙人）
10年前端量化分析师和风险模型开发人员经验;在特文特工业大学金融工程专业攻读应用数学硕士学位。
Rutger Pijls
高级量化咨询师（外部合伙人）
19 年量化、风险模型开发和验证经验
Jakob Jan Bosma
高级量化咨询师（外部合伙人）
8 年定价模型验证经验
