经典案例

时刻准备,做得更好。

产品研发

 

带领客户团队开发新的金融产品 : 合成汇率指数

产品要求:

  • 紧密追踪汇率市场变动

  • 大幅降低新闻播报的盘中波动和影响

  • 保证基本无套利机会
  • 平均波动率可控
  • 量化模型支持高频实时计算

硬核建模专家团队

结合数据分析及静态理论,将客户要求转换成数学问题
另外构建预测模型(包括机器学习方法)进行各种套利测试
基于金融数学理论和十几年的业内研发经验,设计、筛选、测试最佳解决方案
同时考虑算法的效率保证模型的实际运算效率

黑箱复现翻修

 

帮助客户打开软件黑箱并实现一站式翻新

任务要求:

  • 打开风险量化软件的黑箱
  • 理清其算法逻辑并进行复现,以检查其计算准确性
  • 根据数学理论、参照业界常用做法以及最新监管要求,对模型假设的有效性、合理性进行评估
  • 根据复现结果完成技术说明文件,撰写模型审核报告,并提出模型修改方案
  • 将客户使用到的所有功能翻写成基于python的软件包
  • 把客户同意的模型修改方案加入翻写的软件包

 

专业量化开发团队

针对客户的交易组合结构
结合十多年的建模、审核、开发的一手经验
从头到尾翻新软件,无需再交软件使用费,后续维护成本低

工具开发

 帮助客户开发给类量化工具

例如:

  • 生成利率预测曲线
  • 生成汇率波动率曲面
  • 计算贷款组合层面的各种信用风险度量
  • 计算金融产品组合的各种市场风险度量、对手信用风险度量
  • 监管要求下标准法和高级法的开发
  • 填补或产生压力测试所需要的关联性矩阵 (要求:保持主要风险因子的关联性结构)
  • 填补各类风险因子的历史数据,比如利率、汇率、汇率波动率

过程演示

数据代理、补全、清理
组合层面风险量化、分摊
金融市场交易、风控工具

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