量化咨询服务
我们为银行，保险公司和其他金融机构提供专业的定量咨询服务
我们的服务
我们在定量模型开发和验证方面有多年的实践经验。这确保了我们可以在业务和法规需求、IT限制和数学合理性之间找到一个很好的平衡。
我们不断参与研究活动，因此我们是核心的定量研究人员，可以解决客户提供的各种具有挑战性的任务。
我们为银行和类似机构提供服务
- 交易对手信用风险模型: 跨资产类别金融产品的PFE、EEPE和XVA计算;模型参数的标定;模型选择的回溯测试;IMM基准;SA CCR基准
- 定价模型: 利率产品、信用衍生品、外汇、股票及商品、银行帐面贷款等。
- 市场风险模型: FRTB-IMA; FRTB-SA; Basel3; Basel4
- 信用风险模型: 经济资本;风险分配;压力测试框架;贷款的事前定价;RaRoC
- ALM模型: 利率模型和行为模型
- 流动性风险模型: 净稳定资金比率和流动性覆盖率
- 数据相关: 数据离群值检测与空白填充;数据代理方法
我们为电子交易公司和金融科技客户提供服务
- 时间序列分析和预测: 秒级、分钟级、小时级或更长的视界;计量经济模型和机器学习模型
- 加密货币产品: 快速定价和校准
- 金融科技信用风险模型
- 交易策略的回测
- 开发金融产品等
我们的优势
我们的专长在于针对所有资产类别以及各种银行账户头寸的金融工具的按市价计价模型的研究，开发和验证
我们还专门研究，开发和验证各种风险类型的定量风险模型，包括监管性或非监管性
这些服务包括但不限于研究和开发考虑到风险度量的投资组合优化方法，交易策略的回测，机器学习技术在金融风险建模中的应用等。
完成的项目
交易对手信用风险与金融工具MtM定价
验证PFE和EEPE仿真引擎;
对债券、期货、IR、信贷和外汇衍生品的MtM定价和敏感性的验证;
XVA和FVA计算的验证。
风险模型开发和验证
快速计算多因素Copula模型中的风险量度和风险贡献（稍后链接到出版物）
审核CRR2监管下 Net Stable Funding Ratio
巴塞尔协议2.5下的IRC（增量风险收费）模型的电子开发
FRTB（交易帐的基本审查），IMA（内部模型方法）下的DRC（默认风险费用）模型的开发
FRTB（交易帐的基本审查）IMA（内部模型方法）下的NMRF（不可建模风险因素）方法论的发展
审核 VaR 引擎以及开发Risks-not-in-model 算法
时间序列分析与预测
使用各种机器学习方法和计量经济模型的外汇市场预测模型
开发代理方法，以填补外汇波动率，外汇远期和IR曲线
数据填补与工程
开发填补外汇波动率，外汇远期和IRC曲线数据缺失的工具
使用机器学习建模预测外汇市场
