FF Quant Advisory

我们的愿景

们是一支由核心资深量化专家和量化开发人员组成的小组,在顶级NL银行和保险公司中拥有多年的经验。我们为银行,保险公司和其他金融机构提供专业的定量咨询服务。

始人方芳博士是Quant高级研究员,在风险模型开发,定价和风险模型验证方面拥有12年的经验(ING,Rabobank International,Aegon Asset Management)。她拥有代尔夫特理工大学的应用数学博士学位。自2008年以来,她关于原始数值方法的第一篇论文COS方法已被引用600多次。该方法在世界各地的从业人员中也很受欢迎。在进入金融行业后,她的研究活动没有停止。

于2016年夏季创立了这家公司。作为专业的量化咨询公司,我们对研究和模型开发的科学而务实的态度感到特别自豪。在过去的两年中,我们与咨询业务线一起启动了工具业务线,旨在通过现成的工具和原型更加有效地为客户提供服务。

我们的专长

pexels-pixabay-327533

研发模型和模型审核

所有资产类别中的金融工具以及各种银行账户头寸的按市价计价模型
各种定量风险模型,包括监管性的或非监管性的
投资组合选择方法,考虑到不同的风险指标
其他主题:交易策略的回测,机器学习技术在金融风险建模中的应用等

团队成员

fang

方芳 博士

量化分析师,创始人

13年的定价量化,风险模型开发和验证者的经验; 代尔夫特理工大学应用数学计算金融博士学位。代尔夫特理工大学应用数学系助理教授

目前在授课程:

Option valuation methods (WI3405TU,本科)

Computational Finance(WI4154,硕士)

gang

沈成刚 博士

量化程序员

7年的前台量化开发人员经验;代尔夫特理工大学电气工程博士学位。 FRM认证。

Jakob.Bosma

Jakob Jan Bosma 博士

量化分析师

7年的定价量化,风险模型开发和验证者的经验; 拥有格罗宁根大学经济学博士学位; 兼职助理。 格罗宁根大学金融学教授。

证件照2

沈笑语 博士

senior Quant (EXTERNAL PARTNER)

8 年的定价量化,风险建模开发和验证经验。 阿姆斯特丹自由大学金融博士

Holds a PhD in Finance from VU Amsterdam;

Panagiotis Nikolopoulos

量化程序员(外包)

9 年的前台量化和风险模型开发人员经验; Twente大学攻读应用数学硕士

Rutger Pijls

量化分析师(外包)

18 年量化分析和风险模型开发和验证经验

Arvind Nayak

初级分析师

代尔夫特理工大学和柏林理工大学应用数学硕士

合作伙伴

联系我们

We are quantitative experts

办公室地址:

De Corridor 5, room 120 , 3621 ZA Breukelen,The Netherlands

电话:

(+31) 0633 80 7226

Email:

    By summiting this form you agree to our Privacy Policy