量化咨询服务
我们为银行，保险公司和其他金融机构提供专业的定量咨询服务
我们的优势
我们的专长在于针对所有资产类别以及各种银行账户头寸的金融工具的按市价计价模型的研究，开发和验证
我们还专门研究，开发和验证各种风险类型的定量风险模型，包括监管性或非监管性
这些服务包括但不限于研究和开发考虑到风险度量的投资组合优化方法，交易策略的回测，机器学习技术在金融风险建模中的应用等。
完成的项目
MtM pricing of financial instruments
投资者关系存根掉期，交叉货币掉期，货币市场期货，CDS，债券，债券期货，债券期货期权等的MtM定价和敏感性降低。
分析Murex 中FVA计算的偏差
风险模型开发和验证
快速计算多因素Copula模型中的风险量度和风险贡献（稍后链接到出版物）
审核CRR2监管下 Net Stable Funding Ratio
巴塞尔协议2.5下的IRC（增量风险收费）模型的电子开发
FRTB（交易帐的基本审查），IMA（内部模型方法）下的DRC（默认风险费用）模型的开发
FRTB（交易帐的基本审查）IMA（内部模型方法）下的NMRF（不可建模风险因素）方法论的发展
审核 VaR 引擎以及开发Risks-not-in-model 算法
数据填补与工程
开发填补外汇波动率，外汇远期和IRC曲线数据缺失的工具
使用机器学习建模预测外汇市场
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