研究和软件开发服务
我们全力以赴地开发工具
我们的优势
从客户角度出发，提供客户需要的便利
通常，对于客户而言，聘请顾问从头开始开发模型非常昂贵，受内部或外部期限限制。我们旨在为他们提供更加经济的解决方案，尤其是在预算有问题或时间压力很大的情况下。
我们的解决方案是预先构建计算内核和工具，这样，只要有可用且经过仔细测试的计算内核和工具，客户只需自己或在我们的帮助下完成其余的模型开发周期即可。这样，节省了大量的模型开发时间和成本。
如果客户确实需要在自己的系统中完全重新实现，则我们的计算内核和工具可以用作蓝图或原型，从而再次节省了大量的开发时间。
我们随时可用的计算内核和工具也可以用于独立的验证目的。
我们的团队广泛研究和工具业务所需的技能，从模型和算法开发到生产阶段的原型和实现。我们以拥有科学而务实的态度而感到自豪。此外，我们不断致力于研究金融业中新技术（例如机器学习方法）的先进模型/方法和前沿应用。
目前，我们已经准备好出售一种工具和一个可供演示使用的计算内核。其他一些工具正在开发中。如果您无法从下方找到所需内容，请随时与我们联系。在后台，通常就Msc实习项目而言，我们正在开发更多模型。我们可以查看您的特定需求，并让您知道我们可以做什么。
已有的软件
保证计算准确性和代码质量
FRTB-SA 计算工具
工具包含FRTB-SA的完整计算包：SBM（基于敏感性的方法），DRC（默认风险费用）和RRAO（剩余风险附加）。
我们可以将易于使用的计算内核嵌入到客户的现有系统中，也可以根据我们的原型重新实现完整的计算。
我们还提供相关的咨询服务，例如编写FRTB敏感性的功能规格以及对测试结果进行单元测试。
对已准备好自己或供应商计算的客户，我们可以使用我们的工具作为基准来帮助快速验证。
可供初步演示
经过测试且随时可用；可用于多种应用
Copula-Factor模型下投资组合损失的风险度量和敏感性的核心计算引擎
多因素高斯copula，多因素t copula，多因素Gaussian-t混合
方法：蒙特卡罗模拟和COS方法；根据我们自己的研究，COS方法在该领域的应用尚属未知。有关此问题的论文将提交发表，并将很快在线上提供。
应用：针对CDO的IFRS9（例如SME高级档）；银行账簿贷款的经济资本；FRTB-IMA-DRC；巴塞尔协议2.5下的IRC
开发中的软件
快来了 ...
投资组合最大跌幅分布的预测变量
快速计算多因子Copula模型下风险计量以及风险贡献的方法
数据回填方法
传统方法：主成分回归
新方法：各种机器学习方法
CDS Pricer和Bootstrapper
简单模型和ISDA模型
其他：根据您的需求量身定制
我们有更多正在后台开发的模型。如果您正在寻找某些特定的计算引擎或模型，请随时与我们联系。我们随时准备开发满足您的需求和标准的原型或工具。
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